En la calle Mayor, cerca de la Catedral, se encuentra la residencia episcopal oxomense. Lo más interesante es la portada, de la época del obispo Alonso Enríquez (1506-1523).

De esquema gótico hispano-flamenco, consiste en un arco de medio punto formado por grandes dovelas, con el intradós lobulado, enmarcado por un alfiz de recuerdo musulmán que se apoya en ménsulas y que acoge el escudo del obispo Enríquez.

La importancia de la dignidad episcopal en El Burgo de Osma es tanta que difícilmente podrá llegar una comprensión integra de los valores de la población sin tener en cuenta este estrecho vínculo entre pueblo y templo, entre vida ciudadana y presencia eclesiástica.

Desde 1342, el obispo fue señor temporal de la villa y su tierra, al adquirir los derechos al Cabildo Catedral.

En la actualidad, el Palacio acoge, además de la residencia y oficinas episcopales, el archivo diocesano.