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É o primeiro edifício cristão de Setenil depois da sua conquista pelos Reis Católicos. Segundo a lenda popular, a ermida é dedicada ao facto de, durante o cerco de Setenil, a rainha Isabel ter dado à luz um filho prematuro que morreu poucas horas depois do nascimento e a quem baptizou Sebastián, naquele que viria a ser um dos primeiros hospitais militares da história.
No interior desta igreja, que se confunde com o labiríntico traçado urbano de Setenil de las Bodegas, encontra-se o altar-mor, que alberga a imagem do Padre Jesús Nazareno, padroeiro da Irmandade dos Negros e uma das esculturas mais veneradas da vila.
Este edifício, construído no início do século XVI, alberga um rico teto de caixotões mudéjar de par e junta, em cuja faixa inferior se pode ler uma inscrição comemorativa da data em que Setenil foi conquistada pelos Reis Católicos, a 21 de setembro de 1484, dia do Apóstolo São Mateus.
A torre de menagem é o exemplo mais notável e mais proeminente da antiga fortaleza almóada que cercava o penhasco de Setenil desde o século XII e que exigiu vários assaltos antes de ser finalmente conquistada em 1484 pelas tropas dos Reis Católicos.
Situada logo abaixo do Torreão de Setenil, esta cisterna tinha a função de recolher as águas pluviais para abastecer a fortaleza na Idade Média. É constituída por duas abóbadas de berço, sustentadas por dois pilares centrais e três arcos de tijolo.
De estilo gótico tardio, foi construída no lugar da mesquita principal da cidade sob o patrocínio dos Reis Católicos após a conquista. As obras só foram concluídas em 1614, o que explica o seu sincretismo de estilos, desde o mudéjar primitivo ao gótico, com reminiscências do Renascimento. O elemento mais notável do seu interior é o Retábulo da Anunciação, de finais do século XV. A Irmandade de Santa Vera Cruz - Los Blancos - realiza procissões a partir deste templo durante a Semana Santa de Setenil, cujo padroeiro é o Cristo de la Vera+Cruz.
O edifício alberga uma coleção museológica que traça a história de Setenil através de elementos arqueológicos encontrados durante as escavações realizadas na localidade. A peça mais significativa é La Damita de Setenil, um vénus com cinco mil anos que prova que a vida nas grutas remonta à pré-história.
Dada a sua localização privilegiada, este edifício do século XVIII é um dos mais emblemáticos de Setenil. No seu interior, destaca-se o retábulo-mor dedicado a Nuestra Señora del Carmen, padroeira da vila e de devoção marítima que remete para as histórias dos índios regressados da América.
As ruas Jabonería e Cabrerizas são algumas das ruas mais singulares de Setenil, com um traçado que se adaptou ao curso do rio, abrindo-se para ele de um lado e com muitas casas trogloditas do outro, construídas sob o abrigo das rochas.
Las Herrerías, definida por alguns autores como "uma das mais belas ruas da Andaluzia", é uma rua ladeada por casas estreitas, em degraus, de estilo rupestre, que desciam até ao rio. É uma das ruas mais singulares da paisagem urbana de Setenil, entre as suas fachadas de cal e gerânio.
Estas são duas das ruas mais típicas de Setenil. A Calle Cuevas del Sol, aberta para sul, é a que recebe mais luz nas fachadas das suas casas-caverna, construídas sobre cavidades naturais utilizadas como habitação. A Calle de las Cuevas de la Sombra, por outro lado, oferece uma imagem muito diferente, em que o céu é substituído pela rocha suspensa entre as duas filas de fachadas caiadas de branco que a ladeiam.
Trata-se de uma zona fluvial de grande atração ecológica, etnográfica e recreativa, que liga o rio à aldeia, correndo entre arribas e casas rupestres perfeitamente preservadas. Estas representam o habitat durante séculos nestes locais sob o abrigo das rochas.
